Sets de Entrenamiento, Test y Validación

Vamos a comentar las diferencias entre los conjuntos de Entrenamiento, Validación y Test utilizados en Machine Learning ya que suele haber bastante confusión en para qué es cada uno y cómo utilizarlos adecuadamente.

Intentaré hacerlo mediante un ejemplo práctico por eso de ser didácticos 🙂

Además veremos que tenemos distintas técnicas de hacer la validación del modelo y aplicarlas con Scikit Learn en Python.

Un nuevo Mundo

Al principio de los tiempos, sólo tenemos un conjunto Pangea que contiene todo nuestro dato disponible. Digamos que tenemos un archivo csv con 10.000 registros.

Para entrenar nuestro modelo de Machine Learning y poder saber si está funcionando bien, alguien dijo: Separemos el conjunto de datos inicial en 2: conjunto de entrenamiento (train) y conjunto de Pruebas (test). Por lo general se divide haciendo “80-20”. Y se toman muestras aleatorias -no en secuencia, si no, mezclado.

Para hacer el ejemplo sencillo, supongamos que queremos hacer clasificación usando un algoritmo supervisado, con lo cual tendremos:

  • X_train con 8.000 registros para entrenar
  • y_train con las “etiquetas” de los resultados esperados de X_train
  • X_test con 2.000 registros para test
  • y_test con las “etiquetas” de los resultados de X_test

Hágase el conjunto de Test

Lo interesante y a destacar de esto es que una vez los separamos en 8.000 registros para entrenar y 2.000 para probar, usaremos sólo esos 8.000 registros para alimentar al modelo al entrenarlo haciendo:

modelo.fit(X_train, y_train)

Luego de entrenar nuestro modelo y habiendo decidido como métrica de negocio el Accuracy (el % de aciertos) obtenemos un 75% sobre el set de entrenamiento (y asumimos que ese porcentaje nos sirve para nuestro objetivo de negocio).

Los 2.000 registros que separamos en X_test aún nunca han pasado por el modelo de ML. ¿Se entiende esto? porque eso es muy importante!!! Cuando usemos el set de test, haremos:

modelo.predict(X_test)

Como verás, no estamos usando fit()!!! sólo pasaremos los datos sin la columna de “y_test” que contiene las etiquetas. Además remarco que estamos haciendo predicción; me refiero a que el modelo NO se está entrenando ni <<incorporando conocimiento>>. El modelo se limita a “ver la entrada y escupir una salida”.

Cuando hacemos el predict() sobre el conjunto de test y obtenemos las predicciones, las podemos comprobar y contrastar con los valores reales almacenados en y_test y hallar así la métrica que usamos. Los resultados que nos puede dar serán:

  1. Si el accuracy en Test es <<cercano>> al de Entrenamiento (dijimos 75%) por ejemplo en este caso si estuviera entre 65 ú 85% quiere decir que nuestro modelo entrenado está generalizando bien y lo podemos dar por bueno (siempre y cuando estemos conformes con las métricas obtenidas).
  2. Si el Accuracy en Test es muy distinto al de Entrenamiento tanto por encima como por debajo, nos da un 99% ó un 25% (lejano al 75%) entonces es un indicador de que nuestro modelo no ha entrenado bien y no nos sirve. De hecho este podría ser un indicador de Overfitting.

Para evaluar mejor el segundo caso, es donde aparece el “conjunto de Validación”.

Al Séptimo día Dios creo el Cross-Validation

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Sistemas de Recomendación

Crea en Python un motor de recomendación con Collaborative Filtering

Una de las herramientas más conocidas y utilizadas que aportó el Machine Learning fueron los sistemas de Recomendación. Son tan efectivas que estamos invadidos todos los días por recomendaciones, sugerencias y “productos relacionados” aconsejados por distintas apps y webs.

Sin dudas, los casos más conocidos de uso de esta tecnología son Netflix acertando en recomendar series y películas, Spotify sugiriendo canciones y artistas ó Amazon ofreciendo productos de venta cruzada <<sospechosamente>> muy tentadores para cada usuario.

Pero también Google nos sugiere búsquedas relacionadas, Android aplicaciones en su tienda y Facebook amistades. O las típicas “lecturas relacionadas” en los blogs y periódicos.

Todo E-Comerce que se precie de serlo debe utilizar esta herramienta y si no lo hace… estará perdiendo una ventaja competitiva para potenciar sus ventas.

¿Qué son los Sistemas ó Motores de Recomendación?

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Pronóstico de Ventas con Redes Neuronales – Parte 2

Mejora del modelo de Series Temporales con Múltiples Variables y Embeddings

Este artículo es la continuación del post anterior “Pronóstico de Series Temporales con Redes Neuronales en Python” en donde vimos cómo a partir de un archivo de entrada con las unidades vendidas por una empresa durante años anteriores, podíamos estimar las ventas de la próxima semana. Continuaremos a partir de ese modelo -por lo que te recomiendo leer antes de continuar- y haremos propuestas para mejorar la predicción.

Breve Repaso de lo que hicimos

En el modelo del capitulo anterior creamos una Red Neuronal MLP (Multilayered Perceptron) feedforward de pocas capas, y el mayor trabajo que hicimos fue en los datos de entrada. Puesto que sólo tenemos un archivo csv con 2 columnas: fecha y unidades vendidas lo que hicimos fue transformar esa entrada en un “problema de aprendizaje supervisado“. Para ello, creamos un “nuevo archivo” de entrada con 7 columnas en donde poníamos la cantidad de unidades vendidas en los 7 días anteriores y de salida la cantidad de unidades vendidas en “la fecha actual”. De esa manera alimentamos la red y ésta fue capaz de realizar pronósticos aceptables. Sólo utilizamos la columna de unidades. Pero no utilizamos la columna de fecha. ¿Podría ser la columna de fecha un dato importante? ¿podría mejorar nuestra predicción de ventas?

Mejoras al modelo de Series Temporales

Esto es lo que haremos hoy: propongo 2 nuevos modelos con Redes Neuronales Feedforward para intentar mejorar los pronósticos de ventas:

  • Un primer modelo tomando la fecha como nueva variable de entrada valiosa y que aporta datos.
  • Un segundo modelo también usando la fecha como variable adicional, pero utilizándola con Embeddings… y a ver si mejora el pronóstico.

Por lo tanto explicaremos lo qué son los embeddings utilizados en variables categóricas (se utiliza mucho en problemas de Procesamiento del Lenguaje Natural NLP para modelar).

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Pronóstico de Series Temporales con Redes Neuronales en Python

En el artículo de hoy veremos qué son las series temporales y cómo predecir su comportamiento utilizando redes neuronales con Keras y Tensorflow. Repasaremos el código completo en Python y la descarga del archivo csv del ejercicio propuesto con los datos de entrada.

¿Qué es una serie temporal y qué tiene de especial?

Una serie temporal es un conjunto de muestras tomadas a intervalos de tiempo regulares. Es interesante analizar su comportamiento al mediano y largo plazo, intentando detectar patrones y poder hacer pronósticos de cómo será su comportamiento futuro. Lo que hace <<especial>> a una Time Series a diferencia de un “problema” de Regresión son dos cosas:

  1. Es dependiente del Tiempo. Esto rompe con el requerimiento que tiene la regresión lineal de que sus observaciones sean independientes.
  2. Suelen tener algún tipo de estacionalidad, ó de tendencias a crecer ó decrecer. Pensemos en cuánto más producto vende una heladería en sólo 4 meses al año que en el resto de estaciones.

Ejemplo de series temporales son:

  • Capturar la temperatura, humedad y presión de una zona a intervalos de 15 minutos.
  • Valor de las acciones de una empresa en la bolsa minuto a minuto.
  • Ventas diarias (ó mensuales) de una empresa.
  • Producción en Kg de una cosecha cada semestre.

Creo que con eso ya se dan una idea 🙂 Como también pueden entrever, las series temporales pueden ser de 1 sóla variable, ó de múltiples.

Vamos a comenzar con la práctica, cargando un dataset que contiene información de casi 2 años de ventas diarias de productos. Los campos que contiene son fecha y la cantidad de unidades vendidas.

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